Prof. Dr. Uwe Jaekel

Forschungsgebiete

• Computational Statistics
• Monte-Carlo-Methoden
• Robuste Portfolio-Optimierung
• Bewertung von Finanzderivaten
• Simulation von Quantensystemen

Aktuelle Forschungsinteressen

Monte-Carlo- und Quasi-Monte-Carlo-Verfahren

• Volumenberechnung in hochdimensionalen Räumen
• Bayes-Faktoren
• Parameterschätzung

Robuste Schätzung statistischer Parameter

• Verteilungsfreie Schätzer für Kovarianzmatrizen
• Parameterschätzung bei unvollständigen Daten

Maschinelle Lernverfahren

• Vorhersage von Stofftransportprozessen mit Hilfe kernelbasierter Lernverfahren